Scorecard
Yükleniyor…
Yükleniyor…
Mavi: kümülatif win rate ve Wilson 95% bandı; turuncu kesikli: breakeven win rate. Edge için CI'nin alt sınırı breakeven'ın üstünde olmalı.
Bağımsız signal'ler: aynı hisse ve yönde, önceki signal'in shadow çıkışından sonra gelenler (art arda gelen signal'ler aynı sapmanın tekrarıdır). Nokta büyüklüğü = n. Kesikli çizgi mükemmel calibration.
1373 bağımsız signal · tahmin edilen ortalama p_hit %40.1 · gerçekleşen %8.4 (CI %7.0–%10.0)
| Signal | Sonuçlanan | Target hit (CI) | Ort. tahmini option P&L | |
|---|---|---|---|---|
| Acted | 67 | 67 | %10.4 (%5–%20) | −$29.00 |
| Not acted (shadow) | 13209 | 11713 | %4.6 (%4–%5) | −$3.18 |
s-target'a ulaşan 7 trade'in 3'i profitable (%42.9). Tüm kapalı trade'lerde profitable: 16/67.
Fark büyükse kayıp unhedged ETF hareketinden veya option pricing'den (spread, theta, IV) geliyor demektir.
| n | ETF component (β·r_e) | Residual | |
|---|---|---|---|
| Paper trade'ler | 67 | 1.3 bp | 7.9 bp |
| Tüm signal'ler (shadow) | 11780 | -3.1 bp | 4.3 bp |
Put'ta negatif, call'da pozitif residual beklenen yöndür. Pozisyon yalnızca stock option'ı olduğu için ETF component de P&L'e girer.